Testador de estratégia manual forex

Forex Tester - software para estratégias de negociação backtest.

O Forex Tester é um software que simula o mercado forex com realismo incomparável. Ele permite testar estratégias de negociação (manual ou automática) em dados que abrangem vários anos, enquanto aprende como negociar mais rápido do que com a negociação de uma conta demo.

Como isso é possível? Forex Tester usa dados históricos do preço forex. Você pode, portanto, acelerar o tempo, pausar ou ir direto para determinados eventos interessantes & quot; em tempo.

Forex Tester é fácil para iniciantes, mas também inclui uma API para comerciantes que sabem como programar.

As estatísticas revelam seu desempenho; Você pode tomar notas em cada transação (manter um diário de negociação) e exportar seu diário para analisá-lo no Excel ou em outros programas.

Spreads e swaps podem ser definidos para cada par de moedas, tornando a simulação ainda mais realista, pois você pode simular qualquer corretor que você deseja. O fluxo de dados inclui dados históricos de vários corretores.

Como as simulações podem me beneficiar?

Costuma-se dizer que a maioria dos comerciantes perde todo o seu dinheiro durante o primeiro ano.

Então, o que caracteriza um comerciante de sucesso? Os melhores comerciantes enfatizam a importância do backtesting.

Backtesting é o uso dos dados históricos de um mercado para determinar se uma estratégia de negociação teria sido lucrativa. Embora não haja garantia, uma estratégia que teria sido lucrativa no passado tem uma alta probabilidade de ser bem sucedida no futuro.

O backtesting manual requer muitos meses de simulação, mas com o Forex Tester, leva apenas algumas horas, porque você controla a velocidade do mercado simulado. Isso permite que você teste não apenas uma, mas várias estratégias. O backtesting automático de consultores especializados é ainda mais rápido. Forex Tester pode fazer as duas coisas.

Testando estratégias automatizadas (Expert Advisors)

Forex Tester é muito mais poderoso do que o testador de estratégia MT4:

Estratégias Backtest com base em múltiplos pares de moedas e prazos; Veja exatamente como sua estratégia funciona em tempo real; Teste estratégias com dados reais em carrapatos que incluem spreads flutuantes. Você pode, portanto, também testar as EA de escalação; Você pode alterar as configurações da estratégia enquanto o teste está sendo executado; Você pode interromper um teste e "rebobinar" para analisar a situação do mercado; Teste simultaneamente várias EAs em múltiplos pares de moedas; Otimize os parâmetros de um EA - Forex Tester pode testar todas as combinações possíveis muito rapidamente.

Forex Tester vs contas de demonstração.

Backtesting com Forex Tester vs MetaTrader 4.

MT4 é uma das melhores plataformas de negociação lá fora. O software inclui um recurso de backtesting, mas tem grandes falhas.

Versão de teste gratuita.

A versão gratuita tem algumas limitações em comparação com a versão paga:

Os dados históricos são limitados a um mês; Você pode testar continuamente por 1 hora (então você deve iniciar um novo teste); Você não pode gravar os resultados do teste, projetos ou modelos; Os outros recursos são idênticos à versão paga.

Compre sem risco.

Para remover as restrições da versão gratuita, você deve comprar uma licença ($ 199).

Você pode obter um reembolso total se você não estiver completamente satisfeito! A garantia de reembolso é válida por 30 dias.

Testes traseiros manuais; Praticando a Arte da Negociação.

Ação de preço e Macro.

O comércio, como muitas outras coisas da vida, pode ser melhorado com a experiência. Isso é muitas vezes quando novos comerciantes falham. Depois de perceber esse fato, eles consideram uma negociação muito simples.

& ldquo; está aprendendo a negociar com valor lucrativo meu tempo? & rdquo;

Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente & lsquo; have & rsquo;) responderam um enfático & lsquo; YES! & Rsquo; para essa questão, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco.

O difícil sobre a experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, eu ouvi muitos argumentos alegadamente e lsquo; ah, que é a sua taxa de matrícula para os mercados. & Rsquo; E esse pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na arte antiga da especulação.

Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de & lsquo; paper trading, & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticas para as estratégias que eles estão negociando.

Isso é semelhante ao comércio de demonstração hoje; uma maneira de testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que o comércio ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu comércio que executa a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.

A desvantagem para o comércio de demonstração ou o teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, eu não tenho certeza de que eu fiquei confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou não).

É aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um manoiismo no qual eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar quaisquer back-tests que realizamos, manuais ou automatizados, sofrem com um inconveniente singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente se replicar dessa maneira no futuro. Mas esse não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual eu estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como efetivamente empregar a abordagem.

Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que negocie.

Passo 1: vestir o gráfico.

O primeiro passo quando o back-testing manual é para vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, eu irei usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir.

Criado por James Stanley.

Passo 2: Dê um passo atrás no tempo.

Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero não estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam tão próximos da dinâmica do mercado real quanto possível. Quero que isso seja imprevisível.

Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.

Criado por James Stanley.

Passo 3: avança no tempo.

Esse recurso é muito benéfico para os comerciantes que realizam muitos back-testing manual, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; forward, & rsquo; e & lsquo; para trás, & rsquo; setas no seu teclado.

Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás do & lsquo; & rsquo; um tempo.

No entanto, se o teste de I & rsquo; m em um gráfico de 4 horas e ndash; 1 pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas por vez.

Esta é uma característica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.

Neste ponto, eu quero caminhar para a frente na tabela, e eu encontro um negócio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, eu vou pausar, e estamos pronto para passar para a etapa 5.

Passo 4: Registre os resultados.

Este passo pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos a back-testing manual para escrever cada um desses negócios; seja um diário, uma planilha eletrônica ou um registro comercial. Algumas informações importantes são de destaque aqui:

Onde você colocaria sua parada?

Onde você estaria procurando ganhar lucros?

Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você fez. Após algumas negociações, você terá algumas informações que você pode usar para tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos.

Passo 5: enxaguar e repetir.

Depois de ter encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos avançar no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.

Então podemos avançar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto e a experiência com a estratégia para avançar para a próxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que experimentam testes com saldos menores, outros dão o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu e o ndash; depois, testará a estratégia em uma conta demo com preços dinâmicos ao vivo.

--- Escrito por James B. Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.

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Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Guia "Tudo-você-precisa-saber" no backtesting e simulador de negociação Forex Tester 3.

Artigos, vídeos e guias para ajudá-lo a tirar o máximo proveito do Forex Tester.

7 white papers sobre os principais aspectos da negociação 3 estratégias rentáveis ​​que testávamos para você A descrição dos recursos principais do Forex Tester.

O Forex Tester é um software que simula a negociação no mercado Forex, para que você possa aprender a negociar lucrativamente, criar, testar e refinar sua estratégia para negociação manual e automática.

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MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial.

Para obter o máximo de seu consultor especialista, você precisará otimizar e testar sua estratégia usando o Probador de Estratégia do MetaTrader. Enquanto o teste para frente em uma conta demo é essencial, o teste de retorno permite simular a negociação durante um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações foram executadas melhor em um período de gráfico histórico selecionado.

Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia do MetaTrader. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação próxima de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações comerciais e uma que você deve aprender a usar bem.

Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu Exibir.

Centro de História.

Antes de fazer backtesting ou otimização, é importante certificar-se de que os dados do seu histórico estão completos e precisos, especialmente se você estiver usando 'Every tick' como seu modelo de teste. Se você vir erros do "gráfico incompatível" no seu diário ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90%, os dados do seu histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos.

Abra o Centro de História no menu Ferramentas ou pressionando F2 no seu teclado. Clique duas vezes no par do gráfico na coluna da esquerda para a qual você pretende testar. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minuto (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos.

No Centro de História, você pode baixar ou importar dados para usar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados gratuitos para download do MetaTrader (acessíveis através do botão Download) nem sempre são completos e podem conter grandes lacunas.

Você pode baixar dados M1 gratuitos do forextester / data / datasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode demorar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo.

Para usar esses dados em prazos maiores, você precisará usar o script period_converter que acompanha o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a para M1. Arraste e solte o script period_converter da janela Navigator no gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier para o número de minutos para converter. Para M15, use 15; para H1, use 60; para H4, use 240, e assim por diante.

Repita esse processo para todos os símbolos / períodos em que você planeja testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1:

Otimização.

O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite que você teste milhares de combinações de configurações de consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico selecionado, período e intervalo de datas. As estratégias baseadas em indicadores precisarão ser otimizadas para a máxima rentabilidade. No entanto, quase todas as EAs se beneficiarão da otimização - mesmo aquelas que comercializam dados de tiques, desde que você tenha dados de histórico M1 completos (veja acima).

Enquanto o otimizador retornará as configurações mais lucrativas para o intervalo de datas selecionado, isso não garante que essas configurações sejam lucrativas no futuro. As condições do mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor especializado para obter melhores resultados.

Para otimizar seu consultor especializado, primeiro selecione-o na caixa suspensa Advisor especialista. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e do período do gráfico na caixa Período. Para o Modelo, você geralmente quererá selecionar "Apenas Preços Abertos", a menos que esteja otimizando uma EA que seja executada em dados de marca. Nesse caso, selecione "Every Tick". Verifique a opção Usar data e selecione um intervalo de datas para otimizar. Por fim, certifique-se de que otimização esteja marcada.

Clique no botão Propriedades Especializadas para abrir as configurações do seu consultor especializado. Sob a guia Inputs é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Stop será a mais alta. A coluna Passo é a quantidade que o otimizador irá "passar" da configuração Iniciar para Parar.

Na imagem acima, estamos optimizando as configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor de início é 20, o Passo é 20 e o Stop é 200. O otimizador testará cada combinação de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, etapa e parada apropriado para A configuração que você está otimizando. Mesmo os valores (5, 10, etc.) são bons.

A caixa de seleção para o extremo esquerdo deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Qualquer configuração que não esteja marcada usará o número na coluna Valor ao otimizar. Sob a guia Testes, você pode ajustar o depósito inicial a algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões.

Quando estiver pronto para começar a otimizar, aperte o botão Iniciar, na parte inferior direita, da janela Estratégia testadora. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste e o número de configurações a serem otimizadas podem levar de alguns minutos a várias horas. Se demorar muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior.

Assim que a otimização for concluída, abra a guia Resultados da Otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para ordenar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para voltar a testar com as configurações selecionadas.

Backtesting.

Até agora, deve ser óbvio como o backtester funciona. Selecione seu consultor especialista, símbolo, período e modelo, marque a caixa Usar data e selecione um intervalo de datas. Selecione o modo visual apenas se desejar um procedimento visual do backtesting. Deixe a Otimização desmarcada.

Pressione o botão Propriedades Experientes e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões no canto inferior direito. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção.

Feche a caixa de diálogo Propriedades Expert e pressione Iniciar para iniciar o teste. Levará de alguns segundos a vários minutos dependendo das suas configurações. Quando o teste terminar, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados.

Algumas estatísticas para tomar nota:

Lucro líquido total - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e perda bruta. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1,5 é boa. Remessa absoluta - A retirada do seu depósito inicial. Reduções elevadas aumentam a probabilidade de sua conta ser explodida. Negociações de lucro - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Apenas importante se seu modelo de teste for Every Tick. Em caso afirmativo, isso deve ser de 90%. Caso contrário, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados M1 precisos.

A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre pedidos abertos e fechados, incluindo parada final, obtenção de lucro e perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual de seus resultados. Ao testar sua nova EA, examine estes de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como pretendido.

Walk Forward Analysis.

Embora backtesting e otimização possam lhe dar uma boa idéia de como sua EA irá trocar, você precisará fazer testes mais extensos para garantir que seu sistema comercial seja realmente lucrativo. A melhor maneira de conseguir isso é através de um processo chamado análise walk-forward.

A análise de marcha para frente consiste simplesmente em ciclos múltiplos de otimização e backtesting, e analisando os resultados dos testes durante um longo período. Nosso artigo sobre walk forward analysis explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA de forma rápida e fácil.