Opções de negociação de vega

Opções de Vega.
Coletivamente, os gregos são usados ​​por comerciantes de opções para ter uma idéia mais clara de como vários fatores influenciam o preço das opções. A Vega é o valor que fornece uma indicação teórica da taxa em que o preço de variação em relação às mudanças na volatilidade do título subjacente.
O valor vega de uma opção mostra quanto, em teoria, o preço irá mudar para cada ponto percentual, a volatilidade implícita da segurança subjacente aumenta. Nesta página, explicamos as características da vega e como elas podem ser usadas pelos comerciantes.
Para entender completamente esse assunto em particular, recomendamos que você esteja familiarizado com a volatilidade e a volatilidade implícita e como eles afetam o preço das opções. Se você precisar de mais informações sobre isso, leia este artigo.
Características de Vega.
A primeira coisa que você deve estar ciente sobre a Vega é que ela se refere apenas ao valor extrínseco de uma opção e não ao valor intrínseco. Se você está comprando chamadas ou coloca, o valor vega é sempre positivo. No entanto, quando você escreve opções, o valor vega é efetivamente negativo.
Basicamente, o valor vega diz-lhe quanto o preço de uma opção deve aumentar por cada aumento de ponto percentual na volatilidade implícita da garantia subjacente. Como exemplo, se uma opção tivesse um valor de vega de .20, então o preço aumentaria teoricamente em $ .20, e então a volatilidade implícita da garantia subjacente aumentaria em 1%. Também deve cair em $ .20 se a volatilidade implícita do título subjacente diminuiu 2%.
Como com todos os gregos, o efeito da Vega é baseado em todos os outros fatores que afetam o preço da opção sendo igual.
A Vega é afetada por dois fatores: dinheiro e o tempo restante até a data de validade. Normalmente, ele é o mais alto quando um contrato de opções está no dinheiro e, em seguida, reduz se o contrato se mover para o dinheiro ou para fora do dinheiro. Como regra geral, quanto mais longe o preço do título subjacente é do preço de exercício menor será o valor vega desse contrato. Como o valor extrínseco de uma opção tende a ser maior quanto mais próximo do dinheiro, e o valor vega só afeta o valor extrínseco, é lógico que este seja o caso.
Por razões semelhantes, o valor vega será maior quando houver muito tempo até expirar e diminuir quando houver menos tempo até a expiração. O valor extrínseco reduzirá à medida que a data de validade dessa opção se aproximar, novamente faz sentido que o valor vega reduza de acordo. Vega também está intimamente relacionado com a gama. Quando o valor da gama de uma opção é alto, você pode esperar que o valor vega também seja alto.
Colocando Vega para usar.
Os comerciantes tendem a prestar mais atenção aos valores delta, theta e gamma das opções do que o valor vega. No entanto, de todos os gregos, o vega é o segundo do delta em termos do nível de efeito que (teoricamente) tem nos preços. É provavelmente tão amplamente ignorado em grande parte devido ao fato de que é um pouco mais complexo de entender, e porque requer uma compreensão fundamental da volatilidade e da volatilidade implícita: o que está longe de ser um assunto simples.
Além disso, um grande número de comerciantes estão muito mais preocupados com a forma como os movimentos de preços dos títulos subjacentes afetam o preço das opções do que qualquer outra coisa.
Dado que a vega pode ser muito útil na previsão de como o preço de uma opção provavelmente se moverá, vale a pena colocar em algum tempo para entender exatamente o que é a volatilidade e a volatilidade implícita. Uma vez que você tenha uma idéia clara de como o preço das opções é afetado pela volatilidade implícita e mudanças na volatilidade implícita, você estará muito melhor posicionado para avaliar os riscos envolvidos em quaisquer negociações possíveis que você identificar e pode até encontrar oportunidades com base no volatilidade de títulos subjacentes particulares.
Existem certas estratégias de negociação para um mercado volátil que pode ser usado para lucrar com mudanças na volatilidade, mesmo quando o preço do ativo subjacente permanece estático. Se você deseja usar tais estratégias, como o longo estrondo ou o estrondo curto, então um bom conhecimento da Vega e o que isso significa é essencial.

Opções de Vega.
Qual é o grego chamado Vega no trading de opções? Como as opções vega afetam minhas opções de negociação?
Opções Vega - Definição.
As opções Vega medem a sensibilidade do preço de uma opção de estoque para uma mudança na volatilidade implícita.
Opções Vega - Introdução.
Por que as opções são importantes para Vega?
É quase impossível entender por que o Options Vega é tão importante sem antes uma compreensão abrangente da Volatilidade Implícita.
Opções Vega - Características.
Polaridade positiva e negativa.
As opções Vega vêm em polaridade positiva ou negativa. Opções longas produz Opções Vega positivas, enquanto as opções curtas produz Negres Opções Vega. Opções positivas A Vega aumenta o preço das opções e as Opções negativas Vega diminuem o valor dessa posição quando a volatilidade implícita aumenta.
Opções de Vega e Opções Dinheiro.
As opções Vega diminuem em direção a 0 à medida que a opção se move mais fundo no dinheiro ou mais longe do dinheiro. As opções do Money normalmente possuem o valor mais alto Opções Vega. Isso também significa que o valor extrínseco das opções Deep In The Money ou Far Out Of The Money é menos provável de mudar com uma mudança na volatilidade implícita. Isso ocorre porque as opções conservadas em estoque têm menor e menor quantidade de valor extrínseco à medida que se afastam do dinheiro e, como a Vega afeta o valor extrínseco, é natural que ele seja menor nesses pontos.
Opções Vega & Time.
As opções Vega são maiores, pois o tempo até a expiração se torna mais longo. Quanto mais tempo expirar uma opção de estoque, mais incertezas haverá sobre onde ele vai acabar por vencimento, o que se traduz em mais oportunidades para o comprador e maior risco para o vendedor. Isso resulta em um Vega maior para opções de estoque com prazo de validade mais longo para compensar esse risco adicional assumido pelo vendedor.
Opções Vega - Relacionamento com Opções Gamma.
Mais uma vez, maiores ganhos vem com maior risco. Como Opções Theta, Opções Vega também compartilham uma relação linear com Options Gamma. Quando a opção Gamma é mais alta, que é quando as opções são At The Money, a Option Vega também é a mais alta, sujeitando a posição de negociação de opções a um alto risco de crise de volatilidade, juntamente com o potencial de ganhos exponenciais e explosivos concedidos pela Gamma. Com a Vega e a Theta trabalhando contra uma posição de At The Money, os comerciantes de opções precisam garantir que o ganho esperado no estoque subjacente cubra mais o valor extrínseco ao comprar essas posições.
Opções de Vega - Volatilidade de venda.
Agora que sabemos que a Option Vega faz uma diferença tão grande quanto ao valor extrínseco através de mudanças na volatilidade implícita, também se pode beneficiar com a "venda de volatilidade". Esta é a escrita de altas opções da Vega durante períodos de alta volatilidade implícita e, em seguida, a compra da posição após uma crise de volatilidade. Na verdade, pode-se adicionar seguro a tal posição, assegurando que este seja protegido de forma dinâmica para o Delta neutro através da compra ou venda do estoque subjacente.

Opções de negociação vega
O vega da opção é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Especificamente, a vega de uma opção expressa a mudança no preço da opção por cada variação de 1% na volatilidade subjacente.
As opções tendem a ser mais caras quando a volatilidade é maior. Assim, sempre que a volatilidade aumenta, o preço da opção aumenta e quando a volatilidade diminui, o preço da opção também cairá. Portanto, ao calcular o preço da nova opção devido às mudanças de volatilidade, adicionamos a vega quando a volatilidade aumenta, mas resta quando a volatilidade cai.
Um estoque XYZ está negociando em US $ 46 em maio e uma chamada de JUN 50 está vendendo por US $ 2. Vamos assumir que o vega da opção é 0.15 e que a volatilidade subjacente é de 25%.
Se a volatilidade subjacente aumentou 1% para 26%, então o preço da opção deve subir para US $ 2 + 0.15 = $ 2.15.
No entanto, se a volatilidade tivesse diminuído de 2% para 23%, o preço da opção deve cair para US $ 2 - (2 x 0,15) = US $ 1,70.
Passagem do tempo e seus efeitos na vega.
Quanto mais tempo permanecer na expiração da opção, maior será a vega. Isso faz sentido, pois o valor do tempo representa uma proporção maior do prêmio para opções de longo prazo e é o valor do tempo que é sensível às mudanças na volatilidade.
O gráfico acima descreve o comportamento da vega das opções em várias greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses, quando o estoque atualmente está negociando em US $ 50.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

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