Sinais comerciais cta

sinais comerciais Cta
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MFE e MAE Distribution Point Graphs.
Os valores de lucro máximo (MFE) e perda máxima (MAE) são registrados para cada ordem aberta durante a vida útil. Esses parâmetros caracterizam adicionalmente cada ordem fechada usando os valores do potencial máximo não realizado e do risco máximo permitido. Os gráficos de distribuição MFE / Profit e MAE / Profit exibem cada ordem como um ponto com o valor de lucro / perda recebido traçado ao longo do eixo X, enquanto os valores máximos exibidos de lucro potencial (MFE) e perda potencial (MAE) são plotados ao longo do Y - eixo.
Coloque o cursor sobre os parâmetros / legendas do gráfico para ver as melhores e piores séries de negociação. Saiba mais sobre as distribuições MAE e MFE no artigo Matemática na negociação: como estimar os resultados do comércio.
O deslizamento médio baseado em estatísticas de execução em contas reais de vários corretores é especificado em pips. Depende da diferença entre as citações do fornecedor de "Weltrade-Live" e as cotações do assinante, bem como sobre os atrasos na execução da ordem. Valores mais baixos significam melhor qualidade de cópia.

CTA Advisory.
Atualizado em 2017-08-16T11: 33: 45 + 00: 00, por admin.
Especialistas em negociação da CTA.
Somos uma equipe de profissionais de investimentos com um conjunto diversificado de competências e competências de comércio de CTA relacionadas a diferentes aspectos dos mercados financeiros.
A nossa dedicação no fornecimento de um serviço de excelência tanto para as instituições como para os indivíduos que procuram essa vantagem vital é primordial.
Para obter mais informações sobre nossos serviços, entre em contato conosco; Infoctastrats.
Mikkel Thorup.
Mike Rasmussen.
Atualizações de estratégia e mercado.
Sinal de comércio da CTA, outubro de 2017 5 de novembro de 2017 Estratégias de sinal do CTA, setembro de 2017 4 de outubro de 2017 Negociação da estratégia do CTA, agosto de 2017, 4 de setembro de 2017.
Nada contido neste site financeiro deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta, ou recomendação, para adquirir ou alienar qualquer investimento ou se envolver em qualquer outra transação. A informação aqui fornecida não é destinada a ser distribuída ou utilizada por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país em que tal distribuição ou uso seja contrário a lei ou regulamento.

CTA Trading.
Atualizado em 2017-07-27T19: 29: 05 + 00: 00, por admin.
Especialistas em negociação da CTA.
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Atualizações de estratégia e mercado.
Sinal de comércio da CTA, outubro de 2017 5 de novembro de 2017 Estratégias de sinal do CTA, setembro de 2017 4 de outubro de 2017 Negociação da estratégia do CTA, agosto de 2017, 4 de setembro de 2017.
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Como funcionam as estratégias de CTA: um guia para futuros gerenciados.
Futuros gerenciados ou Commodity Trading Advisors (CTAs) estão de volta à moda, pois alguns dos nomes mais famosos do espaço ficam disponíveis no formato Ucits III.
Apesar de sua reputação, essas estratégias não são tão misteriosas quanto as pessoas pensam.
O segredo por trás deles é simplesmente indicadores de impulso, como a média móvel de preços ou os modelos de breakouts de preços. A grande maioria dos CTAs são seguidores de tendências, o que significa que, quando um mercado mostra uma clara tendência de alta, há uma forte chance de que os CTAs estejam longos nesse mercado.
É exatamente o mesmo quando um mercado cai e os CTAs podem ganhar dinheiro com a desvantagem, sendo curto. Esta característica principal os torna interessantes em termos de diversificação de portfólio. Por exemplo, o índice Barclay CTA aumentou + 14,09% em 2008, quando o S & P500 caiu -38,49%.
Os modelos que geram sinais de compra ou venda geralmente não são mais complicados do que os preços que cruzam as médias móveis ou a saída de um canal. No entanto, esses modelos às vezes cobrem mais de 100 mercados em diferentes prazos - de segundos a meses.
Uma vez que uma estratégia tenha sido estatisticamente provada rentável, se codificada no sistema quantitativo global. Esse tipo de sistema tira a emoção do investimento e coloca os negócios por conta própria. Geralmente, não há intervenção humana entre a geração do sinal comercial e as encomendas feitas no mercado.
Mas isso não significa que os seres humanos estão ausentes do processo de negociação quantitativa. Os gerentes apresentam idéias, estratégias de teste e decidem quais as que utilizam, quais tipos de instrumentos para trocar, a que velocidade e assim por diante. Alguns gerentes têm um botão de emergência que lhes permite reduzir o risco se acharem que os mercados estão se comportando fora do alcance das capacidades de seus modelos.
As estratégias quantitativas são muitas vezes ignoradas por investidores longos apenas como opacos e incompreensíveis. Mesmo os especialistas que se concentram neste nicho tendem a passar a maior parte do tempo entendendo o núcleo da estratégia.
No entanto, penso que existem muitas outras partes do processo de negociação quantitativo que devem ser entendidas e avaliadas. Vale a pena examinar modelos de custos de transação, por exemplo, o que ajuda a determinar a taxa de rotatividade correta para uma estratégia.
Os modelos de risco são outro fator e ajudam a manter a estratégia de apostar nas exposições erradas.
Finalmente, os modelos de construção de portfólio também são fundamentais, pois equilibram o processo conflitante de geração de retornos, minimizando os custos de transação e gerenciando o risco.
Também vale a pena notar que os CTA - muitas vezes chamados de fundos de futuros gerenciados - apenas negociam contratos de futuros negociados em bolsas. Não implicam riscos de contraparte e são os instrumentos mais liquidos em mercados financeiros. A contraparte é a câmara de compensação da troca. O que torna a estratégia também muito atraente é o fato de que as perdas são realizadas através do mecanismo de chamadas de margem.
Recentemente, alguns bancos de investimento estruturaram fundos Ucits III com liquidez diária ou semanal com base em contas gerenciadas de CTAs. Esses fundos Ucits III não são muito diferentes dos fundos originais, exceto que eles devem cumprir as restrições de investimento impostas pelo framework Ucits III.
Um exemplo é a regra de um limite de 35% por silo (ou mercado). Mas isso será raro com os CTA, uma vez que os modelos de gerenciamento de risco incorporados raramente deixam a exposição de um determinado mercado ser mais de 35% do fundo.
A gestão de caixa dos fundos Ucits III também pode diferir do que existe no nível do fundo offshore, enquanto as taxas também podem ser maiores, pois o banco de investimento que estrutura o fundo terá seu corte.
Em termos de diversificação, desde 1990, a correlação do Índice Barclay CTA com o S & amp; P500 foi de -0,12 e, com o índice agregado Barclays Bond, foi de +0,17.
Mas os CTAs em geral em um formato Ucits III oferecem uma oportunidade interessante para investidores longos apenas, como verdadeiros diversificadores em que você pode confiar quando os mercados vão para o sul são difíceis de encontrar.
Olivier Baumgartner-Bezelgues, CAIA, CIIA, é um consultor de hedge funds independente. Seu endereço é olivier. baumgartnersunrise. ch.
Este artigo apareceu originalmente na edição de setembro da Citywire Global.
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